MathTop

covariance_matrix 函数

按列数据计算总体协方差矩阵。

语法

  • covariance_matrix(matrix)
  • covariance_matrix(matrix, ddof = 1)

参数与选项

matrix表示矩阵的嵌套列表。
list非空有限实数数据。双列表须等长。矩阵按行表示观测、按列表示变量，行宽须相等且大于零。标准化、相关、偏度和峰度拒绝常量数据。超出可表示范围的有限结果报错。
ddof精确整数 0（默认，总体除数 n）或 1（样本除数 n-1）；须满足 n > ddof。标准分数为 (x-均值)/标准差。

示例

  1. 协方差矩阵Statistics:-CovarianceMatrix([[1, 2], [2, 4], [3, 6]])返回 [[0.666666666667, 1.333333333333], [1.333333333333, 2.666666666667]]。