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lognormal_quantile 函数

计算对数正态分布给定累计概率的分位数。

语法

  • lognormal_quantile(p, mu, sigma)
  • lognormal_quantile(p, mu = value, sigma = value, tail = upper)

参数与选项

p[0,1] 内的有限概率。端点返回支撑边界，可能为无穷。
mu有限实数分布参数，可按位置或名称传入。参数属于底层正态分布；sigma > 0。exp(mu) 在双精度范围内须有限且非零。
sigma有限实数分布参数，可按位置或名称传入。参数属于底层正态分布；sigma > 0。exp(mu) 在双精度范围内须有限且非零。
tail默认 lower：P(X <= x)；upper：P(X > x)，直接计算以保留微小概率。分位数使用对应反函数；离散分位数为广义反函数，不保证概率恰好相等。

示例

  1. 对数正态分布上四分位数LogNormalQuantile(0.75, 0, 0.5)返回约 1.40108211185。
  2. 命名参数lognormal_quantile(0.5,mu=0,sigma=1,tail=upper)