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normal_quantile 函数

计算正态分布累计概率的反函数值。

语法

  • normal_quantile(p, mu, sigma)
  • normal_quantile(p, mu = value, sigma = value, tail = upper)
  • normal_quantile(p)

参数与选项

p[0,1] 内的有限概率。端点返回支撑边界，可能为无穷。
mu有限实数分布参数，可按位置或名称传入。sigma > 0；mu 默认 0，sigma 默认 1。
sigma有限实数分布参数，可按位置或名称传入。sigma > 0；mu 默认 0，sigma 默认 1。
tail默认 lower：P(X <= x)；upper：P(X > x)，直接计算以保留微小概率。分位数使用对应反函数；离散分位数为广义反函数，不保证概率恰好相等。

示例

  1. 标准正态分位数normal_quantile(0.975, 0, 1)返回约 1.95996398454。
  2. 命名参数normal_quantile(0.5,mu=0,sigma=1,tail=upper)